PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEZL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEZL и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SEZL с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEZL или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности SEZL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEZL:

5.34

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

SEZL:

4.65

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

SEZL:

1.61

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

SEZL:

13.13

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

SEZL:

28.17

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

SEZL:

29.31%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

SEZL:

131.27%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

SEZL:

-89.95%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SEZL:

-4.18%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SEZL показывает доходность 150.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

SEZL

С начала года

150.30%

1 месяц

105.41%

6 месяцев

50.99%

1 год

688.79%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sezzle Inc. Common Stock

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEZL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEZL
Ранг риск-скорректированной доходности SEZL, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEZL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEZL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEZL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEZL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEZL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEZL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEZL на текущий момент составляет 5.34, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEZL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SEZL и ^GSPC

Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEZL и ^GSPC

Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 38.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...